Santa Fe Instituteが中心となり、Swarmを使った人工市場のシミュレーターを開発しました。 これを使用すると、異質的で学習するトレーダーがいる市場の分析を行うことができます。 これを用いて、研究した研究が多数あります、詳しくはこれらを参考にしてくささい。
またこれはSwarmを使用しますが、 これのインストールなどは、 次のサイトを参考にしていただいて、
http://kikkawa.cyber-ninja.jp/clanguage/swarm-basic.html
ここではArtificial Stock Market (ASM) について解説する。
Step 1) ASMのインストール
ASM-2.2.1.tar.gzをダウンロード.
(最新バージョンのASM-2.4.tar.gzが http://sourceforge.net/projects/artstkmkt/よりダウンロードできますが、 私の環境では、「make」の段階でエラーが出るので、2.2.1を使用します。)
Step 2) ASM-2.2.1.tar.gzを展開
tar zxvf ASM-2.2.1.tar.gz
Step 3) ASM-2.2.1/Makefileを書き換え
include $(SWARMHOME)/etc/swarm/Makefile.appl
↓
include /etc/swarm/Makefile.appl
Step 4) make実行
Step 5) ASMの実行
./asm
出力結果
【参考】
http://artstkmkt.sourceforge.net/
↓ Detailed Notes on the Santa Fe Artificial Stock Market (ASM) Model
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/SFISTOCKDetailed.LT.htm
論文等は次のものがあります。
解説として、
Building the Santa Fe Artificial Stock Market(pdf)
日本語でASMを用いて、少しやっているサイト：
http://xtori.blogspot.jp/search/label/asm
Palmer, R.G, W. Brian Arthur, John H. Holland, Blake LeBaron, and Paul Taylor. 1994. Artificial economic life: a simple model of a stockmarket. Physica D 75: 264-274. [HP], [PDF]
Arthur, W.B., J.H. Holland, B. LeBaron, R. Palmer, and P. Taylor. 1997. Asset pricing under endogenous expectations in an artificial stock market. In W.B. Arthur, S.N. Durlauf, and D.A. Lane (eds) The Economy as an Evolving Complex System II Reading, MA: Addison-Wesley, pp. 15-44. [HP], [PDF]
B. LeBaron, W.B. Arthur, and R. Palmer. 1999. The time series properties of an artificial stock market, Journal of Economic Dynamics and Control, 23: 1487-1516. [HP]
Johnson, Paul E. 2002. Agent-Based Modeling: What I learned from the Artificial Stock Market. Social Science Computer Review, 20: 174-186. [HP]
Norman Ehrentreich 2006. Technical trading in the Santa Fe Institute Artificial Stock Market revisited. Journal of Economic Behavior & Organization Vol. 61 (2006) 599-616. [HP]
Norman Ehrentreich 2007 Agent-Based Modeling: The Santa Fe Institute Artificial Stock Market Model Revisited. Springer [Amazon]
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