【解説】 Average Directional Movement Index (平均方向性指数): DMIの指数移動平均を取ったもの。 この指標は終値の比較ではなく、今期の高安が前期の高安に比べてどちらが大きいかということを基準に相場の強弱を判定する。 そして単に売買シグナルを出すだけではなく、 トレンドの強弱を示す二次指標も備わっている。
【計算法】
まずＤＭＩ(Directional Movement Index)を説明する。 ＤＭＩは、３つの要素、 ＋ＤＩ（上昇の強さ）、−ＤＩ（下落の強さ）、ＡＤＸ（相場のトレンドの強さ）で構成されている。
次にＤＩの計算にはその基準となるＤＭ（Directional Movement）の計算が必要で、ＤＭはそれぞれ次のようになる。
＋ＤＭ＝今期の高値−前期の高値、
−ＤＭ＝前期の安値−今期の安値
ただし次のような仮定がある。
＋ＤＭ＜０なら ＋ＤＭ＝０、
(今期の高値が前期の高値を上回っていなければ、その日の＋ＤＭは０)
−ＤＭ＜０なら −ＤＭ＝０
また、
＋ＤＭ＞−ＤＭなら −ＤＭ＝０、
(今期の＋ＤＭが−ＤＭの値を下回っていれば、その日の＋ＤＭも０)
−ＤＭ＞＋ＤＭなら ＋ＤＭ＝０
次に＋ＤＩ（上昇の強さを表す）、−ＤＩ（下落の強さを表す）をそれぞれ求める。
＋ＤＩ（N期）＝＋ＤＭ（N期）／ＡＴＲ（N期）×１００
−ＤＩ（N期）＝−ＤＭ（N期）／ＡＴＲ（N期）×１００
ＡＴＲは、アベレージ・トゥルー・レンジ（Average True Range）で、期間中のトゥルー・レンジの移動平均です。 ただしトゥルー・レンジとは、 max{今期の高値−今期安値、今期の高値−前期終値、前期終値−今期安値｝ のこと。
次に相場のトレンドの強さを表すＡＤＸは次のＤＸの指数移動平均である。
ＤＸ＝｛＋ＤＩの指数移動平均−（−ＤＩの指数移動平均）｝／｛＋ＤＩの指数移動平均＋（−ＤＩの指数移動平均）｝×１００
【シグナル】
基本的には、移動平均の場合と同様に、＋ＤＩと−ＤＩの線のクロスをもって売買シグナルとみなす。
またＡＤＸの水準が低い時は、トレンドがない（あるいは、弱い）と考えられるので、 売買を控える、あるいは、使う指標を逆張り指標に切り替える、 などの判断することができる。
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//| ADX.mq5 |
//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
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#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property description "Average Directional Movement Index"
#include ＜MovingAverages.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots 3
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 LightSeaGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 YellowGreen
#property indicator_style2 STYLE_DOT
#property indicator_width2 1
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 Wheat
#property indicator_style3 STYLE_DOT
#property indicator_width3 1
#property indicator_label1 "ADX"
#property indicator_label2 "+DI"
#property indicator_label3 "-DI"
//--- input parameters
input int InpPeriodADX=14; // Period
//---- buffers
double ExtADXBuffer[];
double ExtPDIBuffer[];
double ExtNDIBuffer[];
double ExtPDBuffer[];
double ExtNDBuffer[];
double ExtTmpBuffer[];
//--- global variables
int ExtADXPeriod;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- check for input parameters
if(InpPeriodADX>=100 || InpPeriodADX＜=0)
{
ExtADXPeriod=14;
printf("Incorrect value for input variable Period_ADX=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpPeriodADX,ExtADXPeriod);
}
else ExtADXPeriod=InpPeriodADX;
//---- indicator buffers
SetIndexBuffer(0,ExtADXBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtPDIBuffer);
SetIndexBuffer(2,ExtNDIBuffer);
SetIndexBuffer(3,ExtPDBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(4,ExtNDBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(5,ExtTmpBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- indicator digits
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);
//--- set draw begin
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtADXPeriod＜＜1);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtADXPeriod);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtADXPeriod);
//--- indicator short name
string short_name="ADX("+string(ExtADXPeriod)+")";
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- change 1-st index label
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,short_name);
//---- end of initialization function
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
//--- checking for bars count
if(rates_total＜ExtADXPeriod)
return(0);
//--- detect start position
int start;
if(prev_calculated>1) start=prev_calculated-1;
else
{
start=1;
ExtPDIBuffer[0]=0.0;
ExtNDIBuffer[0]=0.0;
ExtADXBuffer[0]=0.0;
}
//--- main cycle
for(int i=start;i＜rates_total;i++)
{
//--- get some data
double Hi =High[i];
double prevHi=High[i-1];
double Lo =Low[i];
double prevLo=Low[i-1];
double prevCl=Close[i-1];
//--- fill main positive and main negative buffers
double dTmpP=Hi-prevHi;
double dTmpN=prevLo-Lo;
if(dTmpP＜0.0) dTmpP=0.0;
if(dTmpN＜0.0) dTmpN=0.0;
if(dTmpP>dTmpN) dTmpN=0.0;
else
{
if(dTmpP＜dTmpN) dTmpP=0.0;
else
{
dTmpP=0.0;
dTmpN=0.0;
}
}
//--- define TR
double tr=MathMax(MathMax(MathAbs(Hi-Lo),MathAbs(Hi-prevCl)),MathAbs(Lo-prevCl));
//---
if(tr!=0.0)
{
ExtPDBuffer[i]=100.0*dTmpP/tr;
ExtNDBuffer[i]=100.0*dTmpN/tr;
}
else
{
ExtPDBuffer[i]=0.0;
ExtNDBuffer[i]=0.0;
}
//--- fill smoothed positive and negative buffers
ExtPDIBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtPDIBuffer[i-1],ExtPDBuffer);
ExtNDIBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtNDIBuffer[i-1],ExtNDBuffer);
//--- fill ADXTmp buffer
double dTmp=ExtPDIBuffer[i]+ExtNDIBuffer[i];
if(dTmp!=0.0)
dTmp=100.0*MathAbs((ExtPDIBuffer[i]-ExtNDIBuffer[i])/dTmp);
else
dTmp=0.0;
ExtTmpBuffer[i]=dTmp;
//--- fill smoothed ADX buffer
ExtADXBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtADXPeriod,ExtADXBuffer[i-1],ExtTmpBuffer);
}
//---- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
【表示結果】
黄緑：＋DI、クリーム色：−DI。シグナル通りですが、レンジ相場のときはダマシが多い。
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