Bollinger Bands

【SOURCE FILE】BB.mq5 (←MTがインストールされたPCの C:Program Files/Meta Trader 5/MQL5/Indicators/Examples/ にあります。)

【解説】【MQL5 community】 Bollinger Band (ボリンジャー・バンド): 相場の変動幅を正規分布に従うものとし、分布の大半が収まるだけの乖離幅を算出。チャート上に3本のラインが表示され、移動平均から上下にそれぞれ2標準偏差離れたものをラインとして表示。

【計算法】

　標準偏差（σ＝√（n×n日間の終値の2乗の合計－n日間の終値の合計の2乗）／（期間×（期間－1）））を計算すればよい。

      ±１σライン・・・移動平均線の数値±標準偏差、
      ±２σライン・・・移動平均線の数値±２×標準偏差、
      ±３σライン・・・移動平均線の数値±３×標準偏差

※移動平均線及び標準偏差に用いる期間は９日、２０日、２５日などが用いられています。

　またデータが正規分布している場合、以下の確率で価格は収まる。
      移動平均線±1σ以内・・・68.27％、
      移動平均線±2σ以内・・・95.45％、
      移動平均線±3σ以内・・・99.73％

【シグナル】
【レンジ相場】 「売りシグナル」・・・＋2σのボリンジャー・バンド移動平均線にローソク足チャートが接触、もしくはそのまま上抜けした場合、真ん中の移動平均線まで価格が戻ることが多い。
「買いシグナル」・・・-2σのボリンジャー・バンド移動平均線にローソク足チャートが接触、もしくはそのまま下抜けした場合、真ん中の移動平均線まで価格が戻ることが多い。
　特に±2σを利用した場合は、95％以上の高確率で真ん中の移動平均に戻ってくる。ただし価格の変動がランダムウォークという前提がある。

【(レンジ相場から)トレンド相場への転換】上下移動平均線の動きによるバンドの収縮状況を見る。上下移動平均線が接近し始め、バンドの収縮が始まり(レンジ相場へ)、その後に一方向へバンドを抜けた時点を売り・買いのシグナルと見る。つまりトレンド相場への転換。

上抜けした場合は、「買い」のシグナル、
下抜けした場合は、「売り」のシグナル。

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//|                                                           BB.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql5.com"
#property description "Bollinger Bands"
#include 
//---
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   3
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  LightSeaGreen
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  LightSeaGreen
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  LightSeaGreen
#property indicator_label1  "Bands middle"
#property indicator_label2  "Bands upper"
#property indicator_label3  "Bands lower"
//--- input parametrs
input int     InpBandsPeriod=20;       // Period
input int     InpBandsShift=0;         // Shift
input double  InpBandsDeviations=2.0;  // Deviation
//--- global variables
int           ExtBandsPeriod,ExtBandsShift;
double        ExtBandsDeviations;
int           ExtPlotBegin=0;
//---- indicator buffer
double        ExtMLBuffer[];
double        ExtTLBuffer[];
double        ExtBLBuffer[];
double        ExtStdDevBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- check for input values
   if(InpBandsPeriod＜2)
     {
      ExtBandsPeriod=20;
      printf("Incorrect value for input variable InpBandsPeriod=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpBandsPeriod,ExtBandsPeriod);
     }
   else ExtBandsPeriod=InpBandsPeriod;
   if(InpBandsShift＜0)
     {
      ExtBandsShift=0;
      printf("Incorrect value for input variable InpBandsShift=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpBandsShift,ExtBandsShift);
     }
   else
      ExtBandsShift=InpBandsShift;
   if(InpBandsDeviations==0.0)
     {
      ExtBandsDeviations=2.0;
      printf("Incorrect value for input variable InpBandsDeviations=%f. Indicator will use value=%f for calculations.",InpBandsDeviations,ExtBandsDeviations);
     }
   else ExtBandsDeviations=InpBandsDeviations;
//--- define buffers
   SetIndexBuffer(0,ExtMLBuffer);
   SetIndexBuffer(1,ExtTLBuffer);
   SetIndexBuffer(2,ExtBLBuffer);
   SetIndexBuffer(3,ExtStdDevBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- set index labels
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Middle");
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Upper");
   PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Lower");
//--- indicator name
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Bollinger Bands");
//--- indexes draw begin settings
   ExtPlotBegin=ExtBandsPeriod-1;
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
//--- indexes shift settings
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
//--- number of digits of indicator value
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1);
//---- OnInit done
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//--- variables
   int pos;
//--- indexes draw begin settings, when we've recieved previous begin
   if(ExtPlotBegin!=ExtBandsPeriod+begin)
     {
      ExtPlotBegin=ExtBandsPeriod+begin;
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
      PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
      PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
     }
//--- check for bars count
   if(rates_total1) pos=prev_calculated-1;
   else pos=0;
//--- main cycle
   for(int i=pos;i＜rates_total;i++)
     {
      //--- middle line
      ExtMLBuffer[i]=SimpleMA(i,ExtBandsPeriod,price);
      //--- calculate and write down StdDev
      ExtStdDevBuffer[i]=StdDev_Func(i,price,ExtMLBuffer,ExtBandsPeriod);
      //--- upper line
      ExtTLBuffer[i]=ExtMLBuffer[i]+ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
      //--- lower line
      ExtBLBuffer[i]=ExtMLBuffer[i]-ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
      //---
     }
//---- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Standard Deviation                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double StdDev_Func(int position,const double &price[],const double &MAprice[],int period)
  {
//--- variables
   double StdDev_dTmp=0.0;
//--- check for position
   if(position＜period) return(StdDev_dTmp);
//--- calcualte StdDev
   for(int i=0;i＜period;i++) StdDev_dTmp+=MathPow(price[position-i]-MAprice[position],2);
   StdDev_dTmp=MathSqrt(StdDev_dTmp/period);
//--- return calculated value
   return(StdDev_dTmp);
  }
//+------------------------------------------------------------------+



【表示結果】





青がボリンジャー・バンドを示しており、概ねシグナルの通り。
ただしレンジ相場やトレンド相場への転換などには使えるが、トレンド相場での使用は難しい。




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