【解説】 【MQL5 community】 Envelopes (エンベロープ): エンベロープは移動平均線を一定の割合で上下に乖離させたテクニカル指標です。 これは「価格が移動平均線から乖離しすぎると、 平均に戻ろうとする圧力が高くなる」という平均回帰的な考え方に基づいたものです。
注：ボリンジャーバンドは移動平均線からの標準偏差乖離線
【計算法】
エンベロープ UP バンド＝N日間移動平均×比率（又は移動平均＋任意の値幅）
エンベロープ LOW バンド＝N日間移動平均×比率（又は移動平均−任意の値幅）
一般的には、25日間移動平均線に、上下5％幅でプロットします。
【シグナル】
エンベロープの上下バンドを反転の目安にする
上に乖離させたバンドに価格が到達した地点が売りサイン、
下に乖離させたバンドに価格が到達した地点が買いサイン
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//| Envelopes.mq5 |
//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
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#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
//--- indicator settings
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 2
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#property indicator_label1 "Upper band"
#property indicator_label2 "Lower band"
//--- input parameters
input int InpMAPeriod=14; // Period
input int InpMAShift=0; // Shift
input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // Method
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price
input double InpDeviation=0.1; // Deviation
//--- indicator buffers
double ExtUpBuffer[];
double ExtDownBuffer[];
double ExtMABuffer[];
//--- MA handle
int ExtMAHandle;
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//| Custom indicator initialization function |
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void OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtUpBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ExtDownBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ExtMABuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//---
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1);
//--- sets first bar from what index will be drawn
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,InpMAPeriod-1);
//--- name for DataWindow
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Env("+string(InpMAPeriod)+")");
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Env("+string(InpMAPeriod)+")Upper");
PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Env("+string(InpMAPeriod)+")Lower");
//---- line shifts when drawing
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,InpMAShift);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,InpMAShift);
//---
ExtMAHandle=iMA(NULL,0,InpMAPeriod,0,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
//--- initialization done
}
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//| Envelopes |
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int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
int i,limit;
//--- check for bars count
if(rates_total＜InpMAPeriod)
return(0);
int calculated=BarsCalculated(ExtMAHandle);
if(calculated＜rates_total)
{
Print("Not all data of ExtMAHandle is calculated (",calculated,"bars ). Error",GetLastError());
return(0);
}
//--- we can copy not all data
int to_copy;
if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<0) to_copy=rates_total;
else
{
to_copy=rates_total-prev_calculated;
if(prev_calculated>0) to_copy++;
}
//---- get ma buffer
if(CopyBuffer(ExtMAHandle,0,0,to_copy,ExtMABuffer)＜=0)
{
Print("Getting MA data is failed! Error",GetLastError());
return(0);
}
//--- preliminary calculations
limit=prev_calculated-1;
if(limit＜InpMAPeriod)
limit=InpMAPeriod;
//--- the main loop of calculations
for(i=limit;i＜rates_total;i++)
{
ExtUpBuffer[i]=(1+InpDeviation/100.0)*ExtMABuffer[i];
ExtDownBuffer[i]=(1-InpDeviation/100.0)*ExtMABuffer[i];
}
//--- done
return(rates_total);
}
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【表示結果】
元来トレンド相場のための分析手法であるが、レンジ相場でも大きな変動を伴う場合は、有効である。
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