【解説】【MQL5 community】 Mass Index (マス・インデックス): 高値と安値の間の差に着目し、 その収縮の推移からトレンドの転換点の予測。 単純に、その差が大きくなれば、マス・インデックスが大きく、 小さくなれば、マス・インデックスは小さくなる。
【計算法】
EMAのファースト期間とそれを上回る日数(スロー期間)の合計を指数平滑移動平均(EMA)自体の指数平滑移動平均で割ることによって計算される。
MI = Σ｛EMA(H-L)/EMA[EMA(H-L)]}
【シグナル】
マス・インデックスの25を基準とし、 MIが27を越えた後、26.5を割り込んだときに、 逆張り（相場の流れに逆うこと）で売買することを示します。 この反転の兆しを示唆するマス・インデックスの現象を“reversal bulge” 〈reversal; 反転bulge;一時的膨張〉と呼んでいます。
例えば、マス・インデックスが27を越えた後、26.5を割り込んだ時、 それまでのトレンドが上昇トレンドだった場合リバーサルし、売りシグナルとなり、 それまでのトレンドが下降トレンドだった場合リバーサルし、買いシグナルとなります。
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//| MI.mq5 |
//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
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#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property description "Mass Index"
#include ＜MovingAverages.mqh>
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 DodgerBlue
#property indicator_level1 27
#property indicator_level2 26.5
#property indicator_levelcolor DarkGray
//--- input parametrs
input int InpPeriodEMA=9; // First EMA period
input int InpSecondPeriodEMA=9; // Second EMA period
input int InpSumPeriod=25; // Mass period
//--- global variables
int ExtPeriodEMA;
int ExtSecondPeriodEMA;
int ExtSumPeriod;
//---- indicator buffers
double ExtHLBuffer[];
double ExtEHLBuffer[];
double ExtEEHLBuffer[];
double ExtMIBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| MI initialization function |
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void OnInit()
{
//--- check input variables
if(InpPeriodEMA＜=0)
{
ExtPeriodEMA=9;
printf("Incorrect value for input variable InpPeriodEMA=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",
InpPeriodEMA,ExtPeriodEMA);
}
else ExtPeriodEMA=InpPeriodEMA;
if(InpSecondPeriodEMA＜=0)
{
ExtSecondPeriodEMA=9;
printf("Incorrect value for input variable InpSecondPeriodEMA=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",
InpSecondPeriodEMA,ExtSecondPeriodEMA);
}
else ExtSecondPeriodEMA=InpSecondPeriodEMA;
if(InpSumPeriod＜=0)
{
ExtSumPeriod=25;
printf("Incorrect value for input variable PeriodSum=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",
InpSumPeriod,ExtSumPeriod);
}
else ExtSumPeriod=InpSumPeriod;
//--- define buffers
SetIndexBuffer(0,ExtMIBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtEHLBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(2,ExtEEHLBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(3,ExtHLBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- number of digits of indicator value
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Mass Index("+string(ExtPeriodEMA)+","+string(ExtSecondPeriodEMA)+","+string(ExtSumPeriod)+")");
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"MI("+string(ExtPeriodEMA)+","+string(ExtSecondPeriodEMA)+","+string(ExtSumPeriod)+")");
//--- indexes draw begin settings
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodEMA+ExtSecondPeriodEMA+ExtSumPeriod-3);
//---- OnInit done
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mass Index |
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int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
//--- check for bars count
int posMI=ExtSumPeriod+ExtPeriodEMA+ExtSecondPeriodEMA-3;
if(rates_total＜posMI)
return(0);
//--- start working
int pos=prev_calculated-1;
//--- correct position
if(pos＜1)
{
ExtHLBuffer[0]=High[0]-Low[0];
pos=1;
}
//--- main cycle
for(int i=pos;i＜rates_total;i++)
{
//--- fill main data buffer
ExtHLBuffer[i]=High[i]-Low[i];
//--- calculate EMA values
ExtEHLBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtPeriodEMA,ExtEHLBuffer[i-1],ExtHLBuffer);
//--- calculate EMA on EMA values
ExtEEHLBuffer[i]=ExponentialMA(i,ExtSecondPeriodEMA,ExtEEHLBuffer[i-1],ExtEHLBuffer);
//--- calculate MI values
double dTmp=0.0;
for(int j=0;j＜ExtSumPeriod && i>=posMI;j++)
if(ExtEEHLBuffer[i-j]!=0.0)
dTmp+=ExtEHLBuffer[i-j]/ExtEEHLBuffer[i-j];
ExtMIBuffer[i]=dTmp;
}
//---- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
【表示結果】
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