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【SOURCE FILE】StdDev.mq5 (←MTがインストールされたPCの C:Program Files/Meta Trader 5/MQL5/Indicators/Examples/ にあります。)

【解説】 【MQL5 community】 StdDev (標準偏差): 標準偏差を求め、価格の変動を探る方法。 一般にはボラティリティーを使用するが、標準偏差は容易に計算できるために使われている。 特にここでは、移動平均からの乖離の二乗平均平方根(標準偏差)。 平均からの差ではなく、移動平均からの差であることに注意。 それ故、厳密には、標準偏差ではない。

【シグナル】
 明確なシグナルはないが, レンジ相場で使用する場合には、標準偏差が高すぎると、 標準偏差がいずれ下がると予測することができる。 この考え方をもとに高度にしたものが, ボリンジャーバンドである。


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       StdDev.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql5.com"
#property description "Standard Deviation"
#include <MovingAverages.mqh>

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  MediumSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
//--- input parametrs
input int            InpStdDevPeriod=20;   // Period
input int            InpStdDevShift=0;     // Shift
input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // Method
//---- buffers
double               ExtStdDevBuffer[];
double               ExtMABuffer[];
//--- global variables
int                  ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- check for input values
   if(InpStdDevPeriod<=1)
     {
      ExtStdDevPeriod=20;
      printf("Incorrect value for input variable InpStdDevPeriod=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpStdDevPeriod,ExtStdDevPeriod);
     }
   else ExtStdDevPeriod=InpStdDevPeriod;
   if(InpStdDevShift<0)
     {
      ExtStdDevShift=0;
      printf("Incorrect value for input variable InpStdDevShift=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpStdDevShift,ExtStdDevShift);
     }
   else ExtStdDevShift=InpStdDevShift;
//--- set indicator short name
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"StdDev("+string(ExtStdDevPeriod)+")");
//---- define indicator buffers as indexes
   SetIndexBuffer(0,ExtStdDevBuffer);
   SetIndexBuffer(1,ExtMABuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- set index label
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"StdDev("+string(ExtStdDevPeriod)+")");
//--- set index shift
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ExtStdDevShift);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const int begin,const double &price[])
  {
//--- variables of indicator
   int               pos;
//--- set draw begin
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtStdDevPeriod-1+begin);
//--- check for rates count
   if(rates_total<ExtStdDevPeriod)
      return(0);
//--- starting work
   pos=prev_calculated-1;
//--- correct position for first iteration
   if(pos<ExtStdDevPeriod)
     {
      pos=ExtStdDevPeriod-1;
      ArrayInitialize(ExtStdDevBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(ExtMABuffer,0.0);
     }
//--- main cycle
   switch(InpMAMethod)
     {
      case  MODE_EMA :
         for(int i=pos;i<rates_total;i++)
           {
            if(i==InpStdDevPeriod-1)
               ExtMABuffer[i]=SimpleMA(i,InpStdDevPeriod,price);
            else
               ExtMABuffer[i]=ExponentialMA(i,InpStdDevPeriod,ExtMABuffer[i-1],price);
            //--- Calculate StdDev
            ExtStdDevBuffer[i]=StdDevFunc(price,ExtMABuffer,i);
           }
         break;
      case MODE_SMMA :
         for(int i=pos;i<rates_total;i++)
           {
            if(i==InpStdDevPeriod-1)
               ExtMABuffer[i]=SimpleMA(i,InpStdDevPeriod,price);
            else
               ExtMABuffer[i]=SmoothedMA(i,InpStdDevPeriod,ExtMABuffer[i-1],price);
            //--- Calculate StdDev
            ExtStdDevBuffer[i]=StdDevFunc(price,ExtMABuffer,i);
           }
         break;
      case MODE_LWMA :
         for(int i=pos;i<rates_total;i++)
           {
            ExtMABuffer[i]=LinearWeightedMA(i,InpStdDevPeriod,price);
            ExtStdDevBuffer[i]=StdDevFunc(price,ExtMABuffer,i);
           }
         break;
      default   :
         for(int i=pos;i<rates_total;i++)
           {
            ExtMABuffer[i]=SimpleMA(i,InpStdDevPeriod,price);
            //--- Calculate StdDev
            ExtStdDevBuffer[i]=StdDevFunc(price,ExtMABuffer,i);
           }
     }
//---- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Standard Deviation                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double StdDevFunc(const double &price[],const double &MAprice[],int position)
  {
   double dTmp=0.0,dDiff;
   for(int i=0;i<ExtStdDevPeriod;i++) dTmp+=MathPow(price[position-i]-MAprice[position],2);
   dTmp=MathSqrt(dTmp/ExtStdDevPeriod);
   return(dTmp);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


【表示結果】


 緑:20期間の標準偏差。

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解説本:


【初級編】 基本的な事項からプログラムの仕方まで解説

【中級編】 独自のテクニカル分析をするためのプログラミングについての解説

【初級編】 基本的な事項から筆者のトレード手法も公開している


【初級編】 基本的な事項からメタトレーダーのExpert Advisorを使って、自動売買システムの作り方が書かれている.