【解説】 【MQL5 community】 StdDev (標準偏差): 標準偏差を求め、価格の変動を探る方法。 一般にはボラティリティーを使用するが、標準偏差は容易に計算できるために使われている。 特にここでは、移動平均からの乖離の二乗平均平方根（標準偏差）。 平均からの差ではなく、移動平均からの差であることに注意。 それ故、厳密には、標準偏差ではない。
【シグナル】
明確なシグナルはないが, レンジ相場で使用する場合には、標準偏差が高すぎると、 標準偏差がいずれ下がると予測することができる。 この考え方をもとに高度にしたものが, ボリンジャーバンドである。
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//| StdDev.mq5 |
//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
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#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property description "Standard Deviation"
#include ＜MovingAverages.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 MediumSeaGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
//--- input parametrs
input int InpStdDevPeriod=20; // Period
input int InpStdDevShift=0; // Shift
input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // Method
//---- buffers
double ExtStdDevBuffer[];
double ExtMABuffer[];
//--- global variables
int ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift;
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//| Custom indicator initialization function |
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void OnInit()
{
//--- check for input values
if(InpStdDevPeriod＜=1)
{
ExtStdDevPeriod=20;
printf("Incorrect value for input variable InpStdDevPeriod=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpStdDevPeriod,ExtStdDevPeriod);
}
else ExtStdDevPeriod=InpStdDevPeriod;
if(InpStdDevShift＜0)
{
ExtStdDevShift=0;
printf("Incorrect value for input variable InpStdDevShift=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpStdDevShift,ExtStdDevShift);
}
else ExtStdDevShift=InpStdDevShift;
//--- set indicator short name
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"StdDev("+string(ExtStdDevPeriod)+")");
//---- define indicator buffers as indexes
SetIndexBuffer(0,ExtStdDevBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtMABuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- set index label
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"StdDev("+string(ExtStdDevPeriod)+")");
//--- set index shift
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ExtStdDevShift);
//----
}
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//| Custom indicator iteration function |
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int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const int begin,const double &price[])
{
//--- variables of indicator
int pos;
//--- set draw begin
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtStdDevPeriod-1+begin);
//--- check for rates count
if(rates_total＜ExtStdDevPeriod)
return(0);
//--- starting work
pos=prev_calculated-1;
//--- correct position for first iteration
if(pos＜ExtStdDevPeriod)
{
pos=ExtStdDevPeriod-1;
ArrayInitialize(ExtStdDevBuffer,0.0);
ArrayInitialize(ExtMABuffer,0.0);
}
//--- main cycle
switch(InpMAMethod)
{
case MODE_EMA :
for(int i=pos;i＜rates_total;i++)
{
if(i==InpStdDevPeriod-1)
ExtMABuffer[i]=SimpleMA(i,InpStdDevPeriod,price);
else
ExtMABuffer[i]=ExponentialMA(i,InpStdDevPeriod,ExtMABuffer[i-1],price);
//--- Calculate StdDev
ExtStdDevBuffer[i]=StdDevFunc(price,ExtMABuffer,i);
}
break;
case MODE_SMMA :
for(int i=pos;i＜rates_total;i++)
{
if(i==InpStdDevPeriod-1)
ExtMABuffer[i]=SimpleMA(i,InpStdDevPeriod,price);
else
ExtMABuffer[i]=SmoothedMA(i,InpStdDevPeriod,ExtMABuffer[i-1],price);
//--- Calculate StdDev
ExtStdDevBuffer[i]=StdDevFunc(price,ExtMABuffer,i);
}
break;
case MODE_LWMA :
for(int i=pos;i＜rates_total;i++)
{
ExtMABuffer[i]=LinearWeightedMA(i,InpStdDevPeriod,price);
ExtStdDevBuffer[i]=StdDevFunc(price,ExtMABuffer,i);
}
break;
default :
for(int i=pos;i＜rates_total;i++)
{
ExtMABuffer[i]=SimpleMA(i,InpStdDevPeriod,price);
//--- Calculate StdDev
ExtStdDevBuffer[i]=StdDevFunc(price,ExtMABuffer,i);
}
}
//---- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
return(rates_total);
}
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//| Calculate Standard Deviation |
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double StdDevFunc(const double &price[],const double &MAprice[],int position)
{
double dTmp=0.0,dDiff;
for(int i=0;i＜ExtStdDevPeriod;i++) dTmp+=MathPow(price[position-i]-MAprice[position],2);
dTmp=MathSqrt(dTmp/ExtStdDevPeriod);
return(dTmp);
}
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【表示結果】
緑：20期間の標準偏差。
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