【解説】【MQL5 community】 BB 3sigma : 通常, Bollinger Band は2σまでの表示ですが、これは3σまで表示したものです。
Bollinger Band は相場の変動幅を正規分布に従うものとし、分布の大半が収まるだけの乖離幅を算出。 チャート上に3本のラインが表示され、移動平均から上下にそれぞれ2標準偏差離れたものをラインとして表示されます。
【計算法】
標準偏差（σ＝√（n×n日間の終値の2乗の合計−n日間の終値の合計の2乗）／（期間×（期間−1）））を計算すればよい。
±１σライン・・・移動平均線の数値±標準偏差、
±２σライン・・・移動平均線の数値±２×標準偏差、
±３σライン・・・移動平均線の数値±３×標準偏差
※移動平均線及び標準偏差に用いる期間は９日、２０日、２５日などが用いられています。
またデータが正規分布している場合、以下の確率で価格は収まる。
移動平均線±1σ以内・・・68.27％、
移動平均線±2σ以内・・・95.45％、
移動平均線±3σ以内・・・99.73％
【シグナル】
【レンジ相場】 「売りシグナル」・・・＋2σのボリンジャー・バンド移動平均線にローソク足チャートが接触、もしくはそのまま上抜けした場合、真ん中の移動平均線まで価格が戻ることが多い。
「買いシグナル」・・・-2σのボリンジャー・バンド移動平均線にローソク足チャートが接触、もしくはそのまま下抜けした場合、真ん中の移動平均線まで価格が戻ることが多い。
特に±2σを利用した場合は、95％以上の高確率で真ん中の移動平均に戻ってくる。 ただし価格の変動がランダムウォークという前提がある。
【(レンジ相場から)トレンド相場への転換】 上下移動平均線の動きによるバンドの収縮状況を見る。 上下移動平均線が接近し始め、バンドの収縮が始まり(レンジ相場へ)、その後に一方向へバンドを抜けた時点を売り・買いのシグナルと見る。つまりトレンド相場への転換。
上抜けした場合は、「買い」のシグナル、
下抜けした場合は、「売り」のシグナル。
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//| BB 3sigma.mq5 |
//| Copyright 2010, Young.K. Han |
//| http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, Young. K. Han."
#property link "http://www.mql5.com"
#property description "BB 3sigma based on Bollinger Bands"
#include ＜MovingAverages.mqh>
//---
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_plots 7
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 Red
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 LightSeaGreen
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 Orange
#property indicator_width4 2
#property indicator_type5 DRAW_LINE
#property indicator_color5 LightSeaGreen
#property indicator_type6 DRAW_LINE
#property indicator_color6 Red
#property indicator_type7 DRAW_LINE
#property indicator_color7 Blue
#property indicator_label1 "Bands sigma3"
#property indicator_label2 "Bands sigma2"
#property indicator_label3 "Bands sigma1"
#property indicator_label4 "Bands middle"
#property indicator_label5 "Bands sigma1"
#property indicator_label6 "Bands sigma2"
#property indicator_label7 "Bands sigma3"
//--- input parametrs
input int InpBandsPeriod=20; // Period
input int InpBandsShift=0; // Shift
input string Dev="Deviation(0.5~1.0)*1 *2 *3";
input double InpBandsDeviations=1.0; // Deviation
//--- global variables
int ExtBandsPeriod,ExtBandsShift;
double ExtBandsDeviations;
int ExtPlotBegin=0;
//---- indicator buffer
double ExtMLBuffer[];
double ExtTLBuffer3[],ExtTLBuffer2[],ExtTLBuffer1[];
double ExtBLBuffer1[],ExtBLBuffer2[],ExtBLBuffer3[];
double ExtStdDevBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- check for input values
if(InpBandsPeriod＜2)
{
ExtBandsPeriod=20;
printf("Incorrect value for input variable InpBandsPeriod=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpBandsPeriod,ExtBandsPeriod);
}
else ExtBandsPeriod=InpBandsPeriod;
if(InpBandsShift＜0)
{
ExtBandsShift=0;
printf("Incorrect value for input variable InpBandsShift=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpBandsShift,ExtBandsShift);
}
else
ExtBandsShift=InpBandsShift;
if(InpBandsDeviations==0.0)
{
ExtBandsDeviations=2.0;
printf("Incorrect value for input variable InpBandsDeviations=%f. Indicator will use value=%f for calculations.",InpBandsDeviations,ExtBandsDeviations);
}
else ExtBandsDeviations=InpBandsDeviations;
//--- define buffers
SetIndexBuffer(0,ExtTLBuffer3);
SetIndexBuffer(1,ExtTLBuffer2);
SetIndexBuffer(2,ExtTLBuffer1);
SetIndexBuffer(3,ExtMLBuffer);
SetIndexBuffer(4,ExtBLBuffer1);
SetIndexBuffer(5,ExtBLBuffer2);
SetIndexBuffer(6,ExtBLBuffer3);
SetIndexBuffer(7,ExtStdDevBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- set index labels
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Upper3");
PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Upper2");
PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Upper1");
PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Middle");
PlotIndexSetString(4,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Lower1");
PlotIndexSetString(5,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Lower2");
PlotIndexSetString(6,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Lower3");
//--- indicator name
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"BB 3sigma");
//--- indexes draw begin settings
ExtPlotBegin=ExtBandsPeriod-1;
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
PlotIndexSetInteger(3,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
PlotIndexSetInteger(4,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
PlotIndexSetInteger(5,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
PlotIndexSetInteger(6,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
//--- indexes shift settings
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
PlotIndexSetInteger(3,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
PlotIndexSetInteger(4,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
PlotIndexSetInteger(5,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
PlotIndexSetInteger(6,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
//--- number of digits of indicator value
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1);
//---- OnInit done
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const int begin,
const double &price[])
{
//--- variables
int pos;
//--- indexes draw begin settings, when we've recieved previous begin
if(ExtPlotBegin!=ExtBandsPeriod+begin)
{
ExtPlotBegin=ExtBandsPeriod+begin;
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
PlotIndexSetInteger(3,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
PlotIndexSetInteger(4,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
PlotIndexSetInteger(5,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
PlotIndexSetInteger(6,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
}
//--- check for bars count
if(rates_total＜ExtPlotBegin)
{
return(0);
}
//--- starting calculation
if(prev_calculated>1) pos=prev_calculated-1;
else pos=0;
//--- main cycle
for(int i=pos;i＜rates_total;i++)
{
//--- middle line
ExtMLBuffer[i]=SimpleMA(i,ExtBandsPeriod,price);
//--- calculate and write down StdDev
ExtStdDevBuffer[i]=StdDev_Func(i,price,ExtMLBuffer,ExtBandsPeriod);
//--- upper line
ExtTLBuffer3[i]=ExtMLBuffer[i]+3*ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
ExtTLBuffer2[i]=ExtMLBuffer[i]+2*ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
ExtTLBuffer1[i]=ExtMLBuffer[i]+1*ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
//--- lower line
ExtBLBuffer1[i]=ExtMLBuffer[i]-1*ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
ExtBLBuffer2[i]=ExtMLBuffer[i]-2*ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
ExtBLBuffer3[i]=ExtMLBuffer[i]-3*ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
//---
}
//---- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Standard Deviation |
//+------------------------------------------------------------------+
double StdDev_Func(int position,const double &price[],const double &MAprice[],int period)
{
//--- variables
double StdDev_dTmp=0.0;
//--- check for position
if(position＜period) return(StdDev_dTmp);
//--- calcualte StdDev
for(int i=0;i＜period;i++) StdDev_dTmp+=MathPow(price[position-i]-MAprice[position],2);
StdDev_dTmp=MathSqrt(StdDev_dTmp/period);
//--- return calculated value
return(StdDev_dTmp);
}
//+------------------------------------------------------------------+
【表示結果】
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