【解説】
2つの指標(MA, MACD) をマルチタイムフレームで利用するもの。
【シグナル】
買いシグナル: 1時間足の移動平均線が、上昇していて、15分足のMACDがゴールデンクロスした時。
売りシグナル: 1時間足の移動平均線が、下降していて、15分足のMACDがデットクロスした時。
【結果】
確実に利益を得るタイプのEA。 そのため取引回数は少ない。
extern int MAGIC = 1000005; extern int Slippage = 3; extern double Lots = 0.1; extern int TrailingStop = 30; extern int Losscut = 600; extern int MovingAverages_60 = 12; extern bool Email = true; int start() { if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false) return; double MA60_1 = iMA(NULL,PERIOD_H1,MovingAverages_60,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); double MA60_2 = iMA(NULL,PERIOD_H1,MovingAverages_60,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); double MA60_3 = iMA(NULL,PERIOD_H1,MovingAverages_60,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2); double MACD_F1 = iMACD(NULL,PERIOD_M15,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); double MACD_S1 = iMACD(NULL,PERIOD_M15,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); double MACD_F2 = iMACD(NULL,PERIOD_M15,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1); double MACD_S2 = iMACD(NULL,PERIOD_M15,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1); double SL = 0; int buy_position = 0; int sell_position = 0; for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false) break; if(OrderMagicNumber() == MAGIC) { if(OrderType() == OP_BUY) { buy_position++; if(Bid > OrderOpenPrice() && Bid-Point*TrailingStop > OrderOpenPrice()) { SL = Bid-Point*TrailingStop; if(SL > OrderStopLoss()) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),SL,0,0,Yellow); } } } if(OrderType() == OP_SELL) { sell_position++; if(Ask < OrderOpenPrice() && Ask+Point*TrailingStop < OrderOpenPrice()) { SL = Ask+Point*TrailingStop; if(SL < OrderStopLoss()) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),SL,0,0,Yellow); } } } } } if(MA60_1 > MA60_2 && MA60_2 > MA60_3 && MACD_F2 <= MACD_S2 && MACD_F1 > MACD_S1 && buy_position < 1) { OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask-Point*Losscut,0,"",MAGIC,0,Blue); return(0); } // 売りポジション条件分岐 if(MA60_1 < MA60_2 && MA60_2 < MA60_3 && MACD_F2 >= MACD_S2 && MACD_F1 < MACD_S1 && sell_position < 1) { OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,Bid+Point*Losscut,0,"",MAGIC,0,Red); if(Email) SendMail("売り注文","売り注文をしました。\n売値:"+Bid); return(0); } return(0); }
【バックテスト】
Strategy Tester: ma-macd Strategy Tester Reportma-macdFOREX.comJapan-Demo(I) (Build 229)
通貨ペア EURUSDfxf. (Euro vs US Dollar) 期間 1時間足(H1) 2010.12.09 12:00 - 2011.04.01 20:00 (2010.12.01 - 2011.04.02) モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) パラメーター MAGIC=1000005; Slippage=3; Lots=0.1; TrailingStop=30; Losscut=600; MovingAverages_60=12; Email=true; Bars in test 2052 Ticks modelled 1521040 Modelling quality 48.33% Mismatched charts errors 0 Initial deposit 10000.00 Total net profit 218.00 Gross profit 424.00 Gross loss -206.00 Profit factor 2.06 Expected payoff 9.48 Absolute drawdown 60.90 Maximal drawdown 206.10 (2.03%) Relative drawdown 2.03% (206.10) Total trades 23 Short positions (won %) 13 (84.62%) Long positions (won %) 10 (100.00%) Profit trades (% of total) 21 (91.30%) Loss trades (% of total) 2 (8.70%) Largest profit trade 72.50 loss trade -203.50 Average profit trade 20.19 loss trade -103.00 Maximum consecutive wins (profit in money) 11 (202.20) consecutive losses (loss in money) 1 (-203.50) Maximal consecutive profit (count of wins) 214.60 (9) consecutive loss (count of losses) -203.50 (1) Average consecutive wins 7 consecutive losses 1
# 時間 取引種別 注文番号 数量 Price S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 Balance 1 2011.03.03 16:45 buy 1 0.10 1.3949 1.3349 0.0000 2 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3950 0.0000 3 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3951 0.0000 4 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3952 0.0000 5 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3953 0.0000 6 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3954 0.0000 7 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3955 0.0000 8 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3956 0.0000 9 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3957 0.0000 10 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3958 0.0000 11 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3959 0.0000 12 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3960 0.0000 13 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3961 0.0000 14 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3962 0.0000 15 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3963 0.0000 16 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3964 0.0000 17 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3965 0.0000 18 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3966 0.0000 19 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3967 0.0000 20 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3968 0.0000 21 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3969 0.0000 22 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3970 0.0000 23 2011.03.04 13:32 modify 1 0.10 1.3949 1.3971 0.0000 24 2011.03.04 13:38 s/l 1 0.10 1.3971 1.3971 0.0000 22.10 10022.10 25 2011.03.04 18:25 buy 2 0.10 1.3995 1.3395 0.0000 26 2011.03.07 04:40 sell 3 0.10 1.3969 1.4569 0.0000 27 2011.03.07 09:47 modify 2 0.10 1.3995 1.3995 0.0000 28 2011.03.07 09:47 modify 2 0.10 1.3995 1.3996 0.0000 29 2011.03.07 09:47 modify 2 0.10 1.3995 1.3997 0.0000 30 2011.03.07 09:48 modify 2 0.10 1.3995 1.3998 0.0000 31 2011.03.07 09:48 modify 2 0.10 1.3995 1.3999 0.0000 32 2011.03.07 09:48 modify 2 0.10 1.3995 1.4000 0.0000 33 2011.03.07 11:20 modify 2 0.10 1.3995 1.4001 0.0000 34 2011.03.07 11:28 modify 2 0.10 1.3995 1.4002 0.0000 35 2011.03.07 11:28 modify 2 0.10 1.3995 1.4003 0.0000 36 2011.03.07 11:37 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10:01 modify 3 0.10 1.3969 1.3954 0.0000 55 2011.03.08 10:02 modify 3 0.10 1.3969 1.3953 0.0000 56 2011.03.08 10:02 modify 3 0.10 1.3969 1.3952 0.0000 57 2011.03.08 10:02 modify 3 0.10 1.3969 1.3951 0.0000 58 2011.03.08 10:02 modify 3 0.10 1.3969 1.3950 0.0000 59 2011.03.08 10:10 modify 3 0.10 1.3969 1.3949 0.0000 60 2011.03.08 11:07 modify 3 0.10 1.3969 1.3948 0.0000 61 2011.03.08 11:07 modify 3 0.10 1.3969 1.3947 0.0000 62 2011.03.08 11:07 modify 3 0.10 1.3969 1.3946 0.0000 63 2011.03.08 12:11 modify 3 0.10 1.3969 1.3945 0.0000 64 2011.03.08 12:11 modify 3 0.10 1.3969 1.3944 0.0000 65 2011.03.08 12:12 modify 3 0.10 1.3969 1.3943 0.0000 66 2011.03.08 12:12 modify 3 0.10 1.3969 1.3942 0.0000 67 2011.03.08 12:12 modify 3 0.10 1.3969 1.3941 0.0000 68 2011.03.08 12:12 modify 3 0.10 1.3969 1.3940 0.0000 69 2011.03.08 12:21 modify 3 0.10 1.3969 1.3939 0.0000 70 2011.03.08 12:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3938 0.0000 71 2011.03.08 12:22 modify 3 0.10 1.3969 1.3937 0.0000 72 2011.03.08 12:29 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