基本事項
-
関数一覧
-
1秒毎の板情報の取得
-
ローソク足の作り方
→Excel VBAを用いて作成
-
個人投資家のためのオプション取引入門
→インプライドボラティリティー (オプション市場からボラティリティーを求め、機関投資家が将来に対してどのように市場を捉えているのかを把握)
応用例
-
板情報の分析
株を売買する際に、まず目にするのが板情報。 この板情報は売買注文を集計したもので、これをもとにして取引所がルールに基づいて、 売買を成立させます。 ここではこの板情報をミクロ経済学でよく用いられる「需要と供給」から考える。 つまり売り注文は「供給」とし、買い注文は「需要」として捉える。
より具体的にはKikkawa(2009)の手法を用いて、需要、供給関数、Nash均衡、さらには売り手と買い手の潜在的な財の価格（Chatterjee and Samuelson (1983), ダブルオークションのモデル）を導出したもの。例えば次のようにできます。
2010年5月10日（ギリシャショック後の週明け）の楽天証券（4755）の板情報 （楽天証券RSSを用いて、作りました。）
ファイルは、日経225(Mini, Large)の需給と現物を表示させたもの。 (本当はNikkei225はSGXやCMEにも上場させれいるので、板も分析できればよいのですが、 残念ながら楽天証券では見るのみのようです。)
【Excel ファイル】(UP: 20110127)
-
日経225採用銘柄
日経225採用銘柄の一覧です。 「銘柄コード」「銘柄名」「現在値」「前日比」を表示しています。 2つ目のシートには、除数、みなし額面、日経平均株価の計算方法を紹介しています。
【Excel ファイル】（102KB）(楽天証券のHPから, 2009/2/3 version)
-
株価ボード
証券会社店頭の株価ボードをイメージしたサンプルワークシートです。 表示項目は、「銘柄コード」「銘柄名」「現在値」「前日比」「前日終値」「出来高」「始値」「高値」「安値」「売買気配」に絞っています。
【Excel ファイル（61KB）】(楽天証券のHPから)
-
ポートフォリオ
「自分の保有銘柄の評価損益をリアルタイムで確認したい！」 そんなニーズのある方のためのサンプルワークシートです。 このサンプルシートでは、保有銘柄の銘柄コードを登録し、自分で「保有株数」「購入単価」「手数料（税込）」を入力すれば、登録した各銘柄の「市場」「現在値」「現在ティック」「前日終値」「出来高」などが確認できます。
【Excel ファイル（61KB）】(楽天証券のHPから)
-
スクリーニング(銘柄選び)
【Excel ファイル】(UP: 20110127)
-
FX:裁定取引
FXにおいては、各通貨ペア毎に市場があります。 今EURO/JPYの市場に着目しているとします。 ここでUSD/JPY、EURO/USDの市場から次を計算すると、 EUROとJPYの関係式が導出できます。
これと実際にあるEURO/JPYの市場と比較する。 EURO/USD、USD/JPYの市場の方が出来高が多いため、上述の関係式の方が先行すると思われます。よって
EURO/JPY(*)−EURO/JPY＞0なら、後者は上がるので、「買い」
EURO/JPY(*)−EURO/JPY＜0なら、後者は下がるので、「売り」
このように裁定取引のようなことができます。
→残念ながら、Metatraderなどの方が断然よいです。 特にMetatrader4はRSSと同様にDDE接続が可能。 そのため楽天のRSSでやる必要はなさそうです。
【Excel ファイル】(UP: 20110127)
